Что такое Анализ объёмов VSA и как его применять на Форекс

Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с эим могут уже возникнуть проблемы. Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту.

VSA можно также назвать сравнением расстояния между максимумом и минимумом бара/свечи к общему объему торгов на Форексе. Рынки Forex движутся в зависимости от спроса и предложения валют. Если покупок больше, чем продаж, цена валюты увеличивается. Если продаж больше, чем покупок, она амортизируется. Но покупки — не самый важный фактор повышения курса валюты. Для возникновения истинного бычьего тренда не должно быть ордеров на спред.

Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена. Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии. Цена закрытия каждого из них может располагаться в середине, в нижней части (максимально близко к low) и в верхней части (ближе к high). Если условия совпали, то можно входить в лонг.

Индикатор Sonicr VSA – описание и применение

То есть выбрав в TradingView в графе индикаторы «Фиксированный профиль объема» вы можете узнать как формировался объем на интересующем Вас диапазоне… Очень часто Шейкаут вводит многих трейдеров в заблуждение, потому что они видят бар с широким спредом обычно на плохих новостях и думают, что это признак слабости, хотя наоборот, это признак силы. Очень часто таких держателей актива называют Слабыми Ручками.

Как и WSD, Better Volume никогда не используют в одиночку. Его комбинируют с уровнями, другими индикаторами, фракталами или хотя бы свечными vsa анализ паттернами Price Action, в зависимости от торговой тактики. На рынке нейтральное настроение, силы быков и медведей примерно равны.

Классические модели VSA-анализа

Удачный и неудачный тест спроса выглядит аналогичным образом, но с той лишь разницей, что крупные игроки задумали нисходящее движение и проверяют рынок на покупателей. Если покупатели много, то тест будет неудачным. Желтый цвет – торговый объем на рынке невелик, а значит – больших “движущих” денег в рынке в настоящий момент нет.

По его мнению, методы математического и технического анализа работают не так эффективно, как практические навыки и умение анализировать рыночную ситуацию. Следует знать, что эта информация является только частью нужных сведений, а к остальной части относятся сведения, касающиеся графика, а точнее – спреда между ценами каждой отдельной свечи. Вероятно, происходит то, что маркет-мейкеры (которые видят обе стороны рынка) имеют большие ордера на продажу, выставленные чуть выше рынка. Исполнение этих лимитных ордеров на продажу ограничивает растущий потенциал рынка, что приводит к узкому спреду. Сам по себе это не сигнал к продаже, но явный признак того, что профессиональные деньги не заинтересованы в росте в данный момент, и это признак слабости.

правила для анализа объема

Для проведения анализа VSA следует отметить, что записанные данные про объем включают только половину значения, необходимого для правильного анализа. Другая половина стоимости находится в диапазоне цен. Объем всегда показывает актуальное значение имеющейся активности, а соответствующий диапазон цен показывает как двигаются цены при этом объеме.

Важно подчеркнуть, что этот сигнал не столь однозначный, как обратный up-траст с большим объемом, и тут необходимо дождаться подтверждения следующим баром. Однако если он будет up-баром, в нем будет больше силы (закрытие будет происходить выше закрытия предшествовавшего бара). Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.

Сигналов VSA: Ап-траст

На следующем этапе крупные игроки продали свои активы мелким трейдерам. Разумеется, цена не может продолжать движение вверх, так как деньги профессионалов не поддерживают школа трейдинга растущий тренд, а мелкие игроки не могут повлиять на ценовое движение. Но результат будет всегда одинаковым – падение цены при повышенном предложении.

Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час. Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки. Даже профессионалы, практикующие в торговле валютными парами фундаментальный анализ, отказываются редко от задействования технических индикаторов. Позволяет данная система наиболее полно раскрывать детализацию процессов на рынке ликвидных активов, что определённо способствует возрастанию доходности и стабилизации результативности. Опытные трейдеры стараются не связываться с торговлей интрадей.

Автором VSA — анализа является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.

Как применять в торговле

Давайте посмотрим на то, как предложение начинает появляться на рынке, когда профессионалы используют рост цены для продаж. На рисунке 2 приведен 30-минутный график пара доллар США/швейцарский франк. Рынок шел вверх пока не графике не появился бар, отмеченный 1. Обратите внимание на то, как вырос объем на этом баре. Это несомненный признак того, что профессионалы вошли на рынок и начали продавать.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. На Форексе индикаторный анализ крайне важен и необходим для всякого трейдера, невзирая на обилие отрицательных моментов. На Форексе торговым системам, основанным на индикаторном анализе, часто присущ фактор субъективизма.

На покупку у профессионалов указывают медвежьи свечи или бары. Эффект может быть с растущим или медвежьим акцентом зависимо от преобладающих рыночных условий. Профессиональные на рынках игроки хорошо осведомлены об эмоциях, которые движут начинающими трейдерами и инвесторами в торговле.

Индикаторы

Во время роста цены можно много продать, в падении – много купить. Отсюда имеем, что объем выше среднего при трендовом движении – возможный признак активности крупного игрока. Их покупки и продажи представлены на графике бычьими и медвежьими свечами с большим диапазоном. Пурпурные бары появляются в тот момент, когда на графике формируется целый ряд свечей с крупными объемами. Такие столбцы образуются реже всех и могут указывать на новый тренд.

Усилия покупателей (высокий зеленый объем на дельте) не дают значительного результата в росте цены (узкий спред на ап-баре). VSA — Volume Spread Analysis — это универсальный подход к оценке силы и слабости рынка, основанный на анализе действия цены и объема. «Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Именно они заставляют цену не стоять на месте. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.

• Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение.
• Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать.
• Каждый рынок движется в ответ на спрос и предложение, создаваемое профессиональными игроками.
• ST – вторичный тест- это второй тест области, отмеченной BC.
• Рекомендуем дополнительно протестировать индикатор Baracude Volume.
• Однако анализ разрыва объема — это третий подход к анализу любого рынка.
• Причина заключается в том, что они знают, насколько это нужно знать когда анализируется рынок!

Там, день за днем, Том начал впитывать подлинные правила коварного рынка. VSA содержит набор паттернов (сигналов), которые помогают аналитику интерпретировать текущую ситуацию на рынке — с учетом предшествующего фона и с прицелом на будущее. Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом. Они формируются в торговом диапазоне, основанном на поведении курса вблизи горизонтальных уровней, выступающих ключевым элементом аналитики. В современном техническом анализе (ТА) существует множество методик, обладающих различной эффективностью и степенью применимости. Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».

Сложность заключается в том, что ценовые графики нужно научиться правильно читать. Именно стратегия на базе анализа Volume Spread Analysis предоставляет трейдеру такую возможность. Данный анализ наглядно демонстрирует взаимосвязь нужных переменных, определяющих изменение предложения и спроса, а также возможного вектора движения самого рынка. VSA (от volume spread analysis) – это техника анализа объемов сделок с учетом размеров и формы тела свечей . VSA помогает определить, когда из рынка выходят большие капиталы — то есть близится завершение тренда и пора выходить из позиции.

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

После появления Кульминации продаж рынок всё еще может идти вниз, даже несмотря на то, что начались покупки Умных денег. Очень часто рынок сразу не идёт вверх, а начинает торговаться в боковике. Потом, когда начнется формирование тренда вверх, вы будете видеть дополнительные доказательства накопления актива. Но помните, что эти признаки накопления будут появлятся на даунбарах при попытках рынка опуститься ниже в тренде вверх.

Атака на уровень

Если же появляется предложение, толпа продолжает продавать, то цену гонят дальше до тех пор, пока не вытрясут максимально – неудачный тест. Сильный сигнал на откате восходящего движения, означает скорое окончание отката и продолжение тренда. Необходимо ждать подтверждение, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. По сути дела в ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость. Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения.